چکیده: ۴

مقدمه. ۴

بیان مسئله تحقیق. ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

پیشینه تحقیق. ۹

فرضیه تحقیق: ۱۲

متغیرهای تحقیق: ۱۲

روش تحقیق: ۱۳

جامعه آماری: ۱۳

روش گردآوری اطلاعات.. ۱۴

روش تجزیه و تحلیل داه ها ۱۵

۱- تحلیل عاملی. ۱۵

۲- تحلیل رگرسیون چندگانه. ۱۵

قلمرو تحقیق: ۱۸

هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع: ۱۸

چارچوب نظری : ۱۹

محدودیتهای تحقیق. ۲۰

مقدمه. ۲۱

تعریف ریسک… ۲۳

طبقه بندی ریسک… ۲۵

ریسک مالی. ۲۶

ریسک ورشکستگی. ۲۷

ریسک سیاسی. ۲۸

ریسک بازار. ۲۸

ریسک گریزی.. ۲۸

تئوری پرتفوی مارکوئیتز. ۳۰

روشهای اندازه گیری ریسک… ۳۱

نرخهای بازدهی مورد انتظار. ۳۳

کوواریانس بازدهی ها ۳۴

کو واریانس و همبستگی. ۳۵

انحراف معیار پرتفوی.. ۳۶

فرمول انحراف معیار پرتفوی.. ۳۶

تئوری بازار سرمایه. ۴۰

فرضیات تئوری بازار سرمایه. ۴۰

تدوین تئوری بازار سرمایه. ۴۲

دارایی بدون ریسک… ۴۳

کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک… ۴۳

پرتفوی بازار. ۴۸

اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی. ۴۹

تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک… ۵۰

CML قاعده و تفکیک.. ۵۲

اندازه گیری ریسک در CML.. 53

خط بازار اوراق بهادار SML.. 55

تأثیر فاصله زمانی. ۵۸

تأثیر شاخص بازار. ۶۰

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT. 60

نظریه میلر و مودیگلیانی. ۶۳

نسبت های مالی. ۶۴

انواع نسبت های مالی. ۶۵

دیدگاه نقدینگی. ۶۶

دیدگاه سودآوری.. ۶۷

دیدگاه اهرمی. ۶۷

دیدگاه فعالیت.. ۶۷

ریسک مالی: ۷۸

ریسک ورشکستگی: ۷۸

کاربرد نسبت های مالی. ۸۲

مدل های ارزیابی سهام ۸۲

نسبت های مالی و ریسک سیستماتیک.. ۸۳

نسبت های مالی و نرخ بندی اوراق قرضه. ۸۴

نسبت های مالی و ورشکستگی. ۸۵

رابطه تئوریک بین متغیرهای تحقیق و ریسک.. ۸۶

نسبت های اهرمی. ۸۶

مالیات شرکت.. ۹۲

اندازه شرکت Firm Size. 92

قابلیت عرضه در بازار Market ability. 93

احتمال ورشکستگی Probability of bankruptcy. 93

تنوع بخشی Diversification. 93

صرفه جوییهای مقیاس Economier of Scale. 94

نسبت سود نقدی به سود هر سهام ۹۴

سیاست سرمایه در گردش.. ۹۴

نسبت دارایی جاری به فروش.. ۹۵

انتخاب سیاست سرمایه در گردش.. ۹۶

نسبت های نقدینگی. ۹۷

نسبت های گردش و سود دهی. ۹۸

سوابق تحقیق. ۹۹

تحقیق هامادا ۱۰۰

تحقیق لو. ۱۰۲

تحقیق بیور، کتلروشولز. ۱۰۳

تحقیق بلکویی. ۱۰۴

تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ… ۱۰۵

تحقیق بنزین و شالیت.. ۱۰۸

سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی. ۱۰۸

سایر تحقیقات.. ۱۰۹

مقدمه. ۱۱۱

روش تحقیق. ۱۱۱

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۱۴

روش گردآوری اطلاعات.. ۱۱۵

روش آزمون فرضیه. ۱۱۵

۱- تحلیل عاملی. ۱۱۶

اندازه گیری متغیرهای تحقیق. ۱۱۹

متغیر وابسته. ۱۱۹

نرخ بازده سهام ۱۱۹

نرخ بازده پرتفوی بازار. ۱۲۰

متغیر مستقل. ۱۲۱

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۴

۴-۱- مقدمه : ۱۲۴

۴-۲- مقادیر و متغیرهای تحقیق. ۱۲۵

۴-۳- توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق. ۱۲۶

۴-۴- تحلیل ماهیت متغیرها و روش تجزیه و تحلیل. ۱۳۰

۴-۵- آزمون فرضیه تحقیق. ۱۳۹

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۷

۵-۱- مقدمه. ۱۴۷

۵-۲- خلاصه تحقیق. ۱۴۷

۵-۳- نتیجه گیری، مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین و تفسیر نتایج تحقیق. ۱۴۸

مقایسه یافته تحقیق با تحقیقات پیشین: ۱۴۹

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق. ۱۵۲

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق. ۱۵۲

۵-۴-۲- پیشنهادهای مبتنی بر مبانی نظری.. ۱۵۳

۵-۴-۳- پیشنهادهای مبتنی تحقیقات آتی. ۱۵۳

منابع فارسی: ۱۵۵

منابع لاتین: ۱۵۶